동 투자신탁은 S&P다우존스에서 제공하는 "S&P korea Low-Vol지수"를 기초지수로 하며 기초지수의 수익률 추종을 위해 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. 기초지수인 "S&P Korea Low-Vol 지수"는 S&P다우존스 인덱스 LLC에서 산출하는 저변동성 종목의 이례현상을 이용한 장기 주식의 성과 추구를 목적으로 하는 지수입니다. 동 기초지수는 S&P Korea Broad Market Index 구성 종목 중 60일 평균 거래대금 10억원 미만 제외, 코스닥 제외, 우선주 제외, 연간거래일수 미달종목 제외 후 1년간 일간수익률 변동성이 낮은 50종목을 선정하여 1년간의 일간수익률을 기초로 산출된 변동성 기준으로 변동성 역수 비중으로 가중하여 산출합니다. 기초지수 완전 복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정이나, 기초지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 추적오차등을 감안해 표본추출 방식으로도 투자할 수 있습니다.
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