핵심만 먼저
윌리엄스 %R과 스토캐스틱 %K는 같은 원리(최근 고가-저가 범위 내 현재가 위치)로 계산되지만, %R은 단일 선(-100~0)으로 빠른 신호를, 스토캐스틱은 %K와 %D 두 선의 교차로 신호를 걸러줍니다. %R은 빠른 반응이 장점이고, 스토캐스틱은 잔신호가 적은 것이 장점입니다.
처음 윌리엄스 %R을 배웠을 때 당황스러운 점이 하나 있었습니다. 스케일이 -100에서 0이라는 것이었습니다. 보통 0이 중간이고 플러스면 좋은 거 아닌가 싶었는데, 0에 가까울수록 과매수이고 -100에 가까울수록 과매도라는 걸 거꾸로 기억해야 했습니다. 그래서 처음에는 헷갈려서 스토캐스틱만 계속 썼습니다.
나중에 두 지표의 수식을 비교해 보다가 충격을 받았습니다. 스토캐스틱 %K가 사실상 윌리엄스 %R을 뒤집은 것과 거의 같다는 걸 알게 됐기 때문입니다. 그렇다면 왜 둘 다 존재하는 건지, 실제로 쓰면 무슨 차이가 나는지 직접 비교해봤습니다.
두 지표가 측정하는 것은 동일합니다: 일정 기간 고가-저가 범위(가격 채널)에서 현재 가격이 어느 위치에 있는가.
%R의 공식을 변환하면 %R = -(100 - %K)입니다. 완전히 같은 정보를 스케일만 뒤집어 표시합니다. 따라서 %K와 %R을 같은 차트에 올리면 거울 이미지가 됩니다.
차이는 스토캐스틱이 %K를 한 번 더 평활화한 %D(보통 %K의 3기간 이동평균)를 추가해 두 선의 교차를 신호로 사용한다는 점입니다. 윌리엄스 %R은 단일 선입니다.
| 항목 | 윌리엄스 %R | 스토캐스틱 (슬로우) |
|---|---|---|
| 스케일 | -100 ~ 0 (0에 가까울수록 과매수) | 0 ~ 100 (80 이상 과매수, 20 이하 과매도) |
| 구성 선 | 단일 선 | %K + %D (두 선 교차 활용) |
| 신호 속도 | 빠름 (스무딩 없음) | 느림 (슬로우 스토캐스틱은 %K 자체가 평활화됨) |
| 잔신호 | 많음 | 적음 |
| 다이버전스 | 활용 가능 | 활용 가능 |
| 기본 설정 | 14기간 | 패스트: %K(14) %D(3), 슬로우: %K(3) %D(3) |
| 주 활용 스타일 | 단기·스캘핑 | 스윙·중기 |
신호 속도와 잔신호의 관계는 트레이드오프입니다. 빠른 신호는 잔신호가 많고, 신뢰도 높은 신호는 늦습니다. 자신의 매매 기간에 맞는 쪽을 선택하는 것이 핵심입니다.
두 지표를 직접 써보며 정리한 상황별 강점입니다.
두 지표 모두 추세장에서는 약점이 있습니다. 강한 상승 추세에서 과매수 구간(-20 이상, 또는 80 이상)에 오래 머물 수 있고, 그때 "과매수니까 판다"는 신호를 따르면 손실이 납니다. 추세 방향은 이동평균선 같은 추세 지표로 먼저 확인해야 합니다.
국내 주식 스윙 매매에서 스토캐스틱을 보조로 활용하신다면 피플로 국내주식에서 종목별 기술적 신호를 확인해보실 수 있습니다.
두 지표에서 공통적으로 나타나는 실수 패턴이 있습니다.
저는 결국 슬로우 스토캐스틱을 기본으로 남겼습니다. 이유는 단순합니다. %R은 신호가 너무 많이 나와서 어느 신호를 따라야 하는지 판단하는 데 오히려 피로가 쌓였습니다. 신호가 많다는 건 좋아 보이지만, 실제로는 어느 신호를 무시하고 어느 신호를 쓸지 판단하는 작업이 추가로 필요합니다.
스토캐스틱은 신호가 적기 때문에 "이번 신호는 따를 것인가"만 판단하면 됩니다. 하루 차트를 보며 여러 신호를 필터링하는 일이 줄었습니다. 대신 진입 신호를 기다리는 시간이 길어집니다 — 이게 처음에는 답답하지만 나중에는 오히려 매매 횟수가 줄면서 실수도 줄었습니다.
단기 스캘퍼라면 이야기가 다를 수 있습니다. 짧은 타임프레임에서 빠른 반응이 필요하다면 %R이 더 적합할 수 있고, 두 지표를 함께 써서 %R의 빠른 경보를 받고 스토캐스틱 교차로 진입 타이밍을 확인하는 복합 전략도 씁니다.
※ 본 글은 교육·정보 제공 목적의 콘텐츠이며, 특정 종목·자산의 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
원리가 같으므로 둘 다 켜두면 중복 신호를 두 번 보는 것입니다. 스타일에 맞게 하나를 선택하는 게 효율적입니다. 빠른 신호 선호 → 윌리엄스 %R, 잔신호 최소화 선호 → 슬로우 스토캐스틱.
패스트 스토캐스틱은 %K를 원래대로, 슬로우 스토캐스틱은 %K 자체를 한 번 평활화(보통 3기간 이동평균)한 값을 새 %K로 씁니다. 슬로우가 잔신호가 적어 실전에서 더 많이 쓰입니다.
-50은 고가-저가 범위의 정중앙, 즉 현재가가 최고가와 최저가 딱 중간에 있다는 뜻입니다. 과매수도 과매도도 아닌 중립 구간으로, 이 수준에서 교차 신호가 나오면 신뢰도가 낮아 거를 때가 많습니다.
기본값(14)이 대부분 상황에서 잘 작동합니다. 단기 매매라면 5~9, 장기 투자라면 21~28로 조정하기도 합니다. 기간을 바꾸면 과매수·과매도 진입 횟수가 달라지므로, 백테스트나 과거 차트 확인 후 선택하는 것이 안전합니다.
윌리엄스 %R은 설정 기간의 최고가~최저가 범위에서 현재 종가의 상대적 위치를 -100~0으로 나타내는 모멘텀 지표입니다. -80 이하를 과매도, -20 이상을 과매수로 해석하며 스토캐스틱과 원리가 유사하지만 척도가 반전되어 있습니다.
스토캐스틱은 일정 기간의 최고가~최저가 범위에서 현재 종가가 어디쯤 위치하는지를 0~100으로 보여주는 모멘텀 지표입니다. %K선과 %D선의 교차, 80 이상 과매수·20 이하 과매도 구간으로 해석합니다.
스토캐스틱 RSI(StochRSI)는 RSI 값 자체에 스토캐스틱 공식을 적용해 0~1(또는 0~100) 사이로 정규화한 모멘텀 지표입니다. RSI보다 훨씬 빠르게 반응하며, 0.8 이상을 과매수, 0.2 이하를 과매도로 해석합니다.
RSI(상대강도지수)는 일정 기간 상승폭과 하락폭의 비율로 가격의 과열·침체를 0~100 사이 숫자로 보여주는 모멘텀 지표입니다. 보통 70 이상을 과매수, 30 이하를 과매도로 봅니다.